Do sauny se Finové na Štědrý den přesouvají už v brzkém odpoledni a často zde tráví čas až do večeře. Sauně se v ten den říká Joulusauna. Symbolizuje očištění těla i ducha před svátky. Dle pověsti je to tak, že během doby, kdy živé duše hodují při štědrovečerní večeři, nahradí je v sauně duše zemřelých. Finské rodiny také věří, že v sauně žije saunový duch, kterého je nutné respektovat. Duch by pak měl ochraňovat celou rodinu.